先日読了。
- 作者: 三村昌泰
- 出版社/メーカー: 東京大学出版会
- 発売日: 2013/09/28
- メディア: 単行本
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興味深い現象のモデル化ができる代表的分野を紹介。
アリの集団行動、渋滞、ニューラルネットワーク、パンデミック、バブルの発生と崩壊。
ディーラーモデルでは、自己相関dが負(市場の動きに弱く逆張り)、正(市場の動きに弱く順張り)、1以上(市場の動きに過敏に反応)があり、正の場合に価格変動はべき分布があらわれる。それぞれが適度に混ざると、べき分布が際立ってくる。